Herramientas de portfolio
30 herramientas en 6 módulos para analizar carteras con datos reales: backtests desde 1972, regresiones de factores, simulaciones Monte Carlo, optimización y modelos de asignación táctica. Cada análisis queda en la URL para compartirlo o guardarlo.
Cómo habría rendido un portfolio en el pasado: crecimiento, riesgo, drawdowns y retornos móviles.
Hasta 3 portfolios armados con 38 clases de activo, con historia desde 1972.
Abrir herramienta →La herramienta central: ETFs, fondos y acciones reales, con holdings, estilo e ingresos.
Abrir herramienta →Portfolio cuyos activos y pesos cambian en el tiempo según un historial de operaciones.
Abrir herramienta →Alpha, beta, tracking error y capturas de un fondo contra su benchmark, con atribución por factores.
Abrir herramienta →Regresiones contra factores de riesgo (mercado, tamaño, valor, momentum, calidad, plazo, crédito).
Cargas, alpha y R² de activos o portfolios contra modelos CAPM, 3, 4, 5 y 6 factores.
Abrir herramienta →Optimiza los pesos para llevar las exposiciones a factores a valores objetivo.
Abrir herramienta →Encuentra la combinación de activos que mejor replica las exposiciones de un objetivo.
Abrir herramienta →Los factores estadísticos independientes que explican la varianza de un grupo de activos.
Abrir herramienta →Correlaciones, primas de riesgo y desempeño acumulado de los factores.
Abrir herramienta →Base de ETFs y fondos con sus cargas de factores, filtrable por R² y significancia.
Abrir herramienta →Cuánto del retorno anual de cada fondo explica cada factor.
Abrir herramienta →Buscador y ranking de fondos, ficha de fondo, correlaciones, autocorrelación y cointegración.
ETFs y fondos por clase, categoría, historia y costo, con métricas de desempeño y riesgo.
Abrir herramienta →Rankea los fondos de una categoría según una ponderación de criterios a medida.
Abrir herramienta →Análisis completo de un fondo o ETF contra su benchmark y otros fondos.
Abrir herramienta →Matriz de correlaciones y su evolución en el tiempo.
Abrir herramienta →Persistencia o reversión de los retornos: correlograma con Ljung-Box.
Abrir herramienta →Test de Engle-Granger para pairs trading: hedge ratio, spread y vida media.
Abrir herramienta →Miles de trayectorias futuras para medir supervivencia, objetivos financieros y fondeo de pasivos.
Proyección del portfolio con aportes o retiros: probabilidad de éxito y percentiles.
Abrir herramienta →Plan multietapa (carrera y retiro) con varios objetivos y glide path.
Abrir herramienta →Activos y aportes contra pasivos futuros: funding ratio y superávit proyectado.
Abrir herramienta →Frontera eficiente, optimización con 15 objetivos, Black-Litterman y optimización móvil.
Frontera de Markowitz con portfolio tangente, mínima varianza y mapa de transición.
Abrir herramienta →15 objetivos: Sharpe, CVaR, risk parity, tracking error, Kelly, drawdown, Omega, Sortino.
Abrir herramienta →Retornos de equilibrio + tus visiones con su confianza, y optimización.
Abrir herramienta →Re-optimiza en cada período solo con datos pasados (sin look-ahead) y lo backtestea.
Abrir herramienta →Modelos de timing: valuación (CAPE), medias móviles, momentum, dual momentum y volatilidad objetivo.
Acciones/bonos según el PE10 de Shiller al inicio de cada año.
Abrir herramienta →Invertido sobre la media móvil, afuera debajo de ella (activo o portfolio).
Abrir herramienta →Rota hacia los N activos con mejor desempeño reciente.
Abrir herramienta →Momentum relativo + filtro absoluto contra T-Bills.
Abrir herramienta →Momentum para elegir activos y paridad de riesgo para pesarlos.
Abrir herramienta →Escala la exposición para mantener una volatilidad anual objetivo.
Abrir herramienta →Resultados hipotéticos basados en datos históricos; no incluyen costos de transacción ni (salvo que se indique) impuestos. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. No constituye asesoramiento de inversión.